اندیکاتور تکنیکال میانگین متحرک چیست؟

اندیکاتورها از ابزارهای بسیار مهم در تحلیل و ارزیابی سهم‌ها در بازار بورس به شمار می‌آیند. در میان تمام اندیکاتورها، چند نمونه از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. در گذشته به اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD پرداختیم. در این مقاله سعی داریم به بررسی و توضیح اندیکاتور تکنیکال میانگین متحرک بپردازیم و به نحوه استفاده از آن در تحلیل‌ها اشاره کنیم.

تحلیل‌گران و فعالان بازار سرمایه برای ارزیابی تکنیکال سهام مد نظر از این اندیکاتور به ‌وفور استفاده می‌کنند و با استفاده از آن به نکات بسیار مهم در راستای خریدوفروش سهم دست پیدا می‌کنند. از اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان Moving Average نیز یاد می‌شود. به منظور آشنایی بیشتر با این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در پنل تحلیل تکنیکال، با این مقاله با ما همراه باشید.

در این مقاله خواهید خواند:

O میانگین متحرک چیست؟

O انواع میانگین متحرک

O کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

O نکات مهم درباره اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

منظور از میانگین یا میانگین گرفتن این است که تعدادی داده را با هم جمع کنیم و عدد حاصل را بر تعداد داده‌ها تقسیم کنیم. با این کار ما به حد تعادلی از داده‌هایی که در اختیار داشتیم دست پیدا می‌کنیم و در جاهای مختلف می‌توانیم از این میانگین استفاده کنیم.

اندیکاتور میانگین متحرک همان‌طور که از نامش پیدا است، قیمت‌ها را به عنوان داده در نظر می‌گیرد و بر اساس بازه زمانی تعریف‌شده، یک میانگین از قیمت‌های گذشته را محاسبه می‌کند و از لحاظ بصری مانند یک خط روی نمودار اصلی نمایش داده می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت که اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان یک اندیکاتور دنباله‌روی روند محسوب می‌شود که حرکات آن مانند نمودار اصلی خواهد بود.

بررسی انواع میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک دارای دو نوع مختلف است که با نام‌های میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی شناخته می‌شوند. در این بخش به توضیح و بررسی این دو خواهیم پرداخت.

میانگین متحرک ساده

 در این نوع از میانگین متحرک شما به راحتی می‌توانید محاسبات خود را انجام دهید. در این روش، قیمت‌ها را در بازه زمانی مشخص را با یکدیگر جمع می‌بندید و بر تعداد دوره مدنظر تقسیم می‌کنید. در این فرآیند انتخاب نوع قیمت به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد و می‌توانید از آخرین قیمت معامله یا قیمت پایانی و … استفاده کنید. معمولا از این روش در تحلیل سهم‌ها بسیار استفاده می‌شود اما منتقدان خود را هم دارد به عنوان مثال یکی از دغدغه‌های منتقدان به این روش این است که تحلیل‌گران تفاوتی بین قیمت‌های گذشته سهم و قیمت‌های فعلی آن قائل نمی‌شوند.

مثلا اگر شما با این روش میانگین ساده ۱۰۰ روز اخیر سهم را بررسی کنید، تفاوتی بین قیمت روز اول و روز صدم قائل نمی‌شوید. در این مثال ممکن است قیمت یک سهم در روز اول ۱۰۰ تومان باشد اما در روز صدم به ۱۰۰۰ تومان رسیده باشد یا بر عکس در روز اول ۱۰۰۰ تومان باشد و در روز صدم با افت قیمت شدید به ۱۰۰ تومان رسیده باشد. حال این جا برای به دست آوردن میانگین متحرک ساده مشکلی نیست؛ چون در هر دو صورت شما به یک جواب خواهید رسید. این دغدغه و مشکل سبب شد تا روش دیگری در این زمینه مطرح شود که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.

میانگین متحرک نمایی

 این روش در اصل برای رفع مشکلات احتمالی در روش میانگین متحرک ساده مطرح شد. در این روش برای گرفتن میانگین به قیمت‌های انتهایی وزن بیشتری اختصاص داده می‌شود. به زبان ساده زمانی که شما با استفاده از روش میانگین متحرک نمایی قصد ارزیابی سهم را داشته باشید، قیمت‌های روزهای اخیر تأثیر بیشتری در محاسبات شما خواهد داشت. همین امر باعث شد که این روش به مرور برای تحلیل‌گران معقول‌تر شود و از این روش برای گرفتن میانگین بیشتر استفاده کنند.

در نظر داشته باشید که در تحلیل تکنیکال از میانگین متحرک ساده با عنوان SMA و از میانگین متحرک نمایی با عنوان EMA یاد می‌شود. برای درک بهتر می‌توانید به تصویر زیر توجه کنید:

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک دارای دو کاربرد مهم است و با استفاده از آن می‌توانید سیگنال خریدوفروش را شناسایی کنید:

 تعیین روند نمودار سهم

 تشخیص نقاط حمایت و مقاومتی

 این کار از دو طریق امکان‌پذیر است. در روش اول باید جهت حرکت میانگین متحرک را بررسی کنید. برای نمونه دقت داشته باشید که وقتی خط نمودار متحرک رو به بالا باشد روند نمودار سهم در حالت صعودی قرار گرفته است و برعکس.

در روش دوم از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت باید استفاده کنید. در این روش زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالای میانگین متحرک بلند‌مدت در حال پیشروی باشد، روند صعودی را در نمودار سهم شاهد خواهیم بود. برای درک بهتر این تعریف به تصویر زیر دقت کنید:

نکات مهم درباره اندیکاتور میانگین متحرک

 برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک باید بازه زمانی سرمایه‌گذاری خود را مد نظر داشته باشید، به این شکل که اگر شما سرمایه‌گذار بلندمدت هستید و با هر نوسان و هیجانی حاضر نیستید که سرمایه خود را نقد کنید، باید در ارزیابی‌های خود از دوره‌های زمانی بالاتری برای گرفتن میانگین استفاده کنید.

 برعکس حالت قبل اگر جزو سرمایه‌گذارانی هستید که با هر هیجان و نوسانی در بازار می‌خواهید سهم خود را بفروشید و فعالیت خود را روی سهم دیگر آغاز کنید، بهتر است برای فرآیند میانگین متحرک از بازه‌های زمانی کوچک‌تری استفاده کنید.

 دوره عددی ۹ یا ۱۰: این تنظیمات در فرآیند محاسبه میانگین متحرک بسیار استفاده می‌شود چون زمانی که بنا به هر دلیلی در روند قیمت سهم تغییراتی ایجاد شود، واکنش سریع از خود نشان می‌دهد. از این اعداد اغلب در معاملات روزانه با لحاظ کردن تایم فریم‌های کوچک‌تر قابل استفاده است.

 دوره عددی ۲۰ یا ۲۱: از این دوره بیشتر برای سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت استفاده می‌شود که در تایم‌ فریم‌های کوچک و بزرگ قابل استفاده است.

 دوره عددی ۵۰: این عدد برای تحلیل‌گران در روش میانگین متحرک از محبوبیت بالایی برخوردار است. از این دوره بیشتر برای تشخیص نقاط حمایت و مقاومت در نمودار سهم استفاده می‌شود.

 دوره عددی ۱۰۰ و ۲۰۰: از این دوره عددی بیشتر برای معامله‌گرانی که نوسان‌گیر هستند در تایم فریم‌های بزرگ‌تر استفاده می‌شود. در منابع خبری و تحلیل‌هایی که منتشر می‌شود اغلب بر اساس دوره زمانی ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه است. اگر به نمودار زیر توجه کنید، متوجه خواهید شد که از این میانگین‌ها به عنوان نقاط حمایت و مقاومت در سهم استفاده شده است.

کلام آخر

در فرآیند سرمایه‌گذاری در بورس باید دقت داشته باشید که باید از ابزارهای موجود جهت به حداکثر رساندن کسب سود و ایجاد حاشیه امن استفاده نمایید. یکی از این ابزارهای مهم و معروف در این بازار اندیکاتورها هستند. در این مقاله به بررسی اندیکاتور میانگین متحرک و انواع آن و در نهایت به کاربرد آن اشاره کردیم. شما با استفاده از این اندیکاتور قادر هستید به راحتی نقاط حمایت و مقاومت سهم را تشخیص دهید و در گام بعدی سیگنال خریدوفروش را از آن دریافت کنید. برای استفاده از این اندیکاتور در گام اول باید نوع سرمایه‌گذاری خود را از لحاظ بازه زمانی را مشخص نمایید تا این پروسه را در دوره‌های زمانی مناسب اجرا کنید همان‌طور که در مقاله اشاره کردیم برای کسب بهترین نتیجه از این روند می‌توانید از دوره‌های زمانی مختلف استفاده کنید.